Примитивная стратегия

Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BITMEX:XBTUSD

noro

Продолжу традицию «каждый день выдумывать новую прибыльную стратегию». Но на этот раз не совсем верно, стратегия выдумана еще неделю назад и последние 3 дня тестируется на живых деньгах на 5-минутке на BitMEX, с попутным сбором антикомиссии, что результат улучшает. На тестах за 3 дня на пятиминутке выдает +41%, но на практике вышло +43% пока, видимо антикомиссия помогает.

Чем примитивнее стратегия, тем проще её запрограммировать, меньше программного кода, меньше сбоев, стабильнее работа. 5-минутку выбрал по двум причинам: во-первых, там быстрее пройдет тест на стабильность работы, больше сделок, а значит больше вероятность что случится какой-то сбой. Во-вторых, так как в подавляющем большинстве случаев собирается антикомиссия, то в данном случае, как ни странно, много сделок именно помогает результату, а не мешает.

Алгоритм

Очень примитивно:

1) Рассчитывается размер тела свечи
2) Рассчитывается средний размер тел свечей ( EMA за 30 последних свечей)

Если свеча красная, и тело больше половины среднего — открыть лонг (и закрыть шорт, если шорт был открыт)
Если свеча зеленая, тело больше половины среднего и позиция прибыльная — закрыть лонг
Если свеча зеленая, тело больше половины среднего — открыть шорт (и закрыть лонг, если лонг был открыт)
Если свеча красная, тело больше половины среднего и позиция прибыльная — закрыть шорт

При этом используется пирамидинг вплоть до 10, хотя почти всегда позиция набирается в пределах пяти ордеров. То есть тут кредитное плечо обычно до х5, но иногда редко очень доходит до х7. По максимуму стратегии разрешено до х10.

В комментариях я вижу как некоторые пытаются запрограммировать робота. Ну так вот, рекомендую начать с этой стратегии, как она самая примитивная То есть так проще. Ну отдача у неё огромная (с плечом если).

Должно хорошо на таймфреймах: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час.

Ну и комиссию надо нулевую или отрицательную.

Не смотря на то что сайте BitMEX (да и вообще нигде нет) нету примеров кода на «PHP», на самом деле на «PHP» тоже можно реализовать подключение, у меня получилось это сделать именно на «PHP» (а еще на 1С))).

Тест будет проходить 1 месяц, отчитаюсь о результатах, выложу пару логин/пароль от BitMEX для доказательства после того как выведу оттуда койны.

PS: в фонде стратегия может быть использована, но не на всех аккаунтах сразу (на всех не хватит ликвидности), а на одном-двух. Я планирую подключать этого робота на самый убыточный аккаунт инвестора чтобы выводить его в плюс отдельно от остальных аккаунтов. На всех сразу точно не получится, просто объемов на бирже не хватит чтобы за 5 минут открывать позиции.

Ниже тест за 2018 год, биткойн, часовой таймфрейм. Есть месяцы закрытые с убытком более 30%.

from WordPress http://прогноз-валют.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f/
via IFTTT