Что должен уметь победитель ЛЧИ? Беглый обзор сделок лидера

Есть такой участник DISCIPLINE, который на этом ЛЧИ-2017 победил на всех рынках.

99.5% его дохода было получено на фондовой секции, и лишь 0.5% — на срочной.

Казалось бы, пример отличного трейдера по акциям, +44% в месяц, что с полным реинвестированием и дало +204% за время трехмесячного конкурса. Помимо прибыли в полмиллиона, за такое высокое место полагается 1.5 млн от биржи призовых, так что был значимый стимул стать первым — для человека, заявившего конкурсный счет всего в 250 000 рублей.

Биржа любезно предлагает скачать все сделки участников ЛЧИ, и я это сделал в отношении лидера, чтобы получить представление, что изменилось в торговле этого участника по сравнению с 2015 годом, когда в результате моего поста про его переливы на послеторговых ауках в неликвиде ему пришлось сняться с конкурса.

Так вот когда Валерий Скотников говорит, что они проверили все сделки лидеров, я бы хотел, чтобы он, как явно неторгующий человек, задумался о том, как на самом деле все эти сделки «лидера» выглядят с нашей, трейдерской стороны.

Я бы назвал это махинаторством, рисованием конкурсного результата. Торговли здесь почти НЕТ, за исключением отдельных трейдов, которые не дают и десятой доли победного результата в совокупности.

Перечень голубых фишек, с которыми DISCIPLINE совершал сделки во время ЛЧИ.

GAZP, LKOH, SBER, SBERP, ROSN, ALRS, AFLT, GMKN, MOEX, MAGN, CHMF, NLMK, TRNFP (условно голубая), TATNP (условно голубая), MFON, YNDX

Казалось, бы полный спектр!

Забегая вперед скажу, что сделок с голубыми фишками среди всех 8 000 сделок лидера было немало, почти каждый день.

Но в подавляющем большинстве они были закрыты в ноль (до +0.15%) и минус, и общий итог от них за три месяца хорошо если около нуля.

То есть, лидер-победитель на фондовом рынке, оказывается, как и все прошлые годы, совершает сделки с наиболее ликвидными бумагами исключительно для того, чтобы запутать публику и неторгующих «экспертов» биржи, на мой взгляд. 

Основной доход он делает совершенно по другому, и по-прежнему в очень неликвидных акциях, которые уже давно надо запретить торговать на ЛЧИ совсем.

Перечень гавнопапирок, на которых и была показана победная доходность

Валерий Скотников видимо не знает, что во многих акциях, которые торговал наш лидер из указанной таблицы, расстояние/спред между заявками на сумму, равной и больше стартовой (больше 250 000 руб) в биржевом стакане нередко 3-4-5%, как в ВСМПО-Ависма, в Ленте, в М-видео, в Дикси, в РБК, в Автовазе, в АСКО, я уж молчу про шиты, которые в день показывают амплитуду в десятки процентов.

Как можно равнять тех, кто торгует обычными акциями и торговцев шлаком? Мол, и эти, и другие торгуют на фондовом рынке?))

Но лидер же торговал и ликвиды, возразят мне недалекие люди. Маркидонова вот заявила, что у лидера на сбере сделано 30%. она спутала со ВТОРЫМ местом, там да, человек купил на все плечи Сбербанк 2 ноября перед выносом через 200 и продал на 227 10-го ноября. эта сделка дала ему 95% его финрезультата на конкурсе — 150%.

Но наш лидер торгует по другому.

Вот, например как выглядят трейды нашего лидера (трейд — это группа сделок от набора позиции до выхода в кэш) с голубыми фишками из первой тысячи сделок за первые недели конкурса, напоминаю, всего за три месяца лидер совершил 8000 сделок, объем каждого трейда почти всегда одинаковый – депо и два плеча (700-800 тыс. руб), редко когда на одно депо.

Эмитент	Направление сделки	Результат трейда	Время удержания позиции
ГМК	лонг	убыток (в минус больше чем 0.1%, это без учета комиссии)	4 минуты
Сбербанк	лонг	убыток	11 минут
Сбербанк	лонг	ноль (меньше чем +0.15%)	1 минута
Алроса	лонг	Убыток -0.37%	2 минуты
ГМК	лонг	убыток	4 минуты
Сбербанк	лонг	убыток	11 минут
Газпром	шорт	убыток	овернайт
Сбер-преф	лонг	ноль	1 минута
Сбербанк	шорт	ноль	3 минуты
Сбербанк	шорт	ноль	час
Сбербанк	шорт	ноль	час
Газпром	лонг	прибыль +0.41%	час
Газпром	лонг	прибыль +0.28%	овернайт
Газпром	лонг	убыток -0.44%	овернайт
Татнефть-преф	лонг	ноль	2 часа
Транснефть	шорт	ноль	овернайт
Сбербанк	лонг	убыток	2 минуты
Сбербанк	лонг	убыток -0.35%	Больше 2 часов
ГМК	лонг	прибыль +0.35%	10 минут
ГМК	лонг	ноль	2 минуты
ГМК	лонг	прибыль +0.4%	овернайт
Магнит	лонг	убыток	1 минута
Мосбиржа	лонг	ноль	1 минута
НЛМК	лонг	прибыль +0.2%	2 минуты
Магнит	лонг	ноль	10 минут
Транснефть	лонг	убыток -0.44%	1 минута
ГМК	шорт	прибыль +0.28%	1 минута
Полюс золото	лонг	убыток	20 минут
Полюс золото	лонг	убыток	30 минут
Мегафон	лонг	убыток	8 минут
Яндекс	лонг	ноль	2 минуты
Ростелеком	шорт	Прибыль +0.19%	овернайт
Мегафон	шорт	Серия убыточных трейдов	Двое суток

Статистика по первой тысяче сделок: менее 20% трейдов заканчивается прибылью, как правило, +0.2+0.4%, треть — в ноль (в итоге имеем ноль или убыток после вычета комиссии), и около половины (!) — в чистый убыток -0.2-0.4%.

В следующих «тысячах сделок» есть отдельные трейды, которые давали повышенную прибыль «по старой методе», когда переносится через овернайт, и сразу откупается утром.

Было несколько трейдов по одному почерку, когда сильный ударный день вниз, встаем в шорт на послеторговом ауке, и на первой минуте следующего утра закрываем шорт на первом толчке вниз,– такие реальные сделки были.

Но их очень мало, всего несколько, общий плюс от них небольшой.

Мой вывод (если неправильный — оспорьте!):

Торговля голубыми фишками участника с учетом реальных комиссий убыточна, бессистемна, и производится для отвода глаз от других «успешных» трейдов в жутких неликвидах, типа банкротного таганрогского комбайного завода (с 23 октября приостановлены торги по его акциям в связи с прекращением деятельности юрлица), или Дикси, где акционеры в декабре проголосовали за делистинг акций с МосБиржи…

Сделок в голубых акциях немало, и торговый подход примитивен до безобразия. Ловятся откаты под относительно круглые цифры, с надеждой продать как только зайдет за круглую цифру обратно, взяв +0.2%, или взяв стоп-лосс в -0.1-0.2%.

Или встаем перед крупной заявкой,  чтобы поймать за 2-3 минуты  0.2% в плюс – чуть больше спреда. В том же ГМК или Татнефти. У кого реальная комиссия, такой подход противопоказан. Да и заметный плюс не набьешь такой суетой.

Приведу в пример  скрины  из отчета конкурсных сделок, в один день (третья тысяча конкурсных сделок), они идут почти подряд.

+15 копеек в аэрофлоте – это меньше одной десятой процента, +18 рублей плюса в ГМК – это меньше чем +0.15% «прибыли». 70 копеек в татнефти – это аж +0.18%

Убытки тоже случаются так же часто. Вот сделки спустя 20 минут

На этот раз в Татнефти убыток около -1.5 рубля, в ГМК -0.2%, правда за одну минуту получена в сберах прибыль аж в +15 копеек (меньше одной десятой процента)…

Этим же днем чуть позже:

Вот она  — реальная торговля лидера на ФОНДОВОМ РЫНКЕ. В реальности это торговля голубыми фишками для отвода глаз, по моему мнению.

Таких сделок нарочно много, чтобы скрыть отдельные, которые специально рисуются и дают основной вклад в конкурсную доходность. Вот что надо проверять, Валерий Скотников.

Такие проверки нужно делать, более того скажу, специальным несложным программным обеспечением.

В отличие от 2014-2015 годов, где основной крупный плюс нашим лидером делался на овернайтах, с покупкой и продажей неликвида на пост-и предторговых аукционах, с 2015 года применяется другая методика махинаторства. Я бы описал ее так.

Выбирается жуткий неликвид, пустые часы, когда никого крупного нет, используется второй вспомогательный большой счет, на котором ставится бид, после чего начинает увеличиваться конкурсная позиция по ходу движения вверх, повышая цену, после чего бид переставляется выше и конкурсный счет кроется о «чужие бидочки», которые уже ставит редкая рыночная публика (три калеки) перед нашим большим бидом.

На другом счете ноль или убыток, на конкурсном  — прибыль. Вуаля!

Контрагенты – разные, не связанные с нашим победителем.

Понятно, что такое проходит только в акциях, где вообще почти нет оборотов. Именно поэтому используется такой широкий и бессистемный спектр  гавнопапирок.

В прошлом году такие сделки были задуманы заранее, свой контрагент специально купила профнастил до ЛЧИ, чтобы было что продать участнику ЛЧИ в нужный момент (так как шорт в гавнопапирках не дают).

Потом остаётся на вспомогательный счет купить на +32% выше в выставленный конкурсный офер – и вуаля! +32% за день удваивает в середине ЛЧИ счет и выводит его на первое место.

Это я намекаю на ту нашумевшую сделку, которую вы якобы проверяли в прошлом году и тоже ничего не обнаружили))).

В свое время наш герой говорил, что у него фикс тариф в БКС 50 000 рублей в месяц, и за три месяца он платит 150 000. И при этом выходил на ЛЧИ с такой вот мелкотравчатой торговлей со стартовым счетом… в 50 000 рублей. Бульон из-под яиц, казалось бы.

На этом ЛЧИ в связи с повышением стартовой в 5 раз, доходность от рисования упала в разы по сравнению с прошлым ЛЧИ-2016. Зачем казалось бы эти хлопоты?

Все это делается исключительно ради «призовых». Сама торговля проходит с использованием вспомогательного счета вокруг нуля на круг.

Подобная же техника применяется и оттачивается на счетах в рэнкинге МосБиржи.

DISCIPLINE — это на мой взгляд профессиональный махинатор, который, пользуясь неопытностью экспертов мосбиржи, накручивает каждый год себе конкурсную доходность. В прошлом году он тоже был в тройке ЛЧИ под ником climb.

Его компаньон – Виктор Тарасов, с которым в прошлым году они прокручивали примерно одинаковые махинации (рисуя например себе по +32% в день прибыли на профнастиле с разницей в один день), в этом году выбыл из гонки, так как не смог обеспечить, насколько я понимаю, большой вспомогательный счет, и по итогу оказался во второй сотне участников, несмотря на доЛЧИшные крики порвать мир и завоевать все номинации этой галактики.

Дурят вас, Валерий Скотников. Как котят.

Вы собираетесь выдать 1.5 млн рублей победителю на фондовом рынке, который не смог заработать заметный плюс за три месяца в ликвидных акциях (все сделки у вас же в статистике), торгуя ими почти каждый день. Почти все сделки имели целью заработать  +0.15% процента,  15-20 рублей в ГМК, 50 копеек в татнефти, 20-30 копеек в сбербанке. Так ЛЧИ не выиграть, понятное дело, если торговать 1-2 спреда.

Но при этом победитель очень «удачно» рубил по нескольку процентов в день в гавнопапирках, безошибочно, практически без убытков ВНУТРИ ДНЯ, что реально, на практике, —  невозможно.

Его блоги «Путь к миллиону», «к 10 млн», со скринами мониторов, где открыты по 5 квиков,  потом множественные ЛЧИ со сделками в шитейших шитах, и даже рэнкинг – все это звенья одной цепи, когда на один счет складывается прибыль, а на вспомогательные счета – такие же убытки.

Именно поэтому торговля велась всегда на 50 000,  год за годом, при рисованной доходности в сотню процентов в месяц. А призовые забирались от биржи по 500 000 и выше.  В этом году приз 1.5 млн.

Новая форма околорынка – забери деньги у биржи.

«Эксперты» биржи, которые не нашли «плохих» сделок у лидера — вы лохи. 

Запись Что должен уметь победитель ЛЧИ? Беглый обзор сделок лидера впервые появилась Прогноз курса валют. Форекс новости.

from WordPress http://ift.tt/2Co9cHh
via IFTTT